中国保险监督管理委员会||2016-08-31发布|2016-08-31实施|现行有效


一、通过电子邮件将意见发送至：chen_fan@circ.gov.cn。
二、通过信函方式将意见寄至：北京市西城区金融大街15号中国保监会发展改革部改革协调处（保险集团公司监管处）（邮政编码：100033），并请在信封上注明“国内系统重要性保险机构监管暂行办法征求意见”字样。
三、通过传真方式将意见发送至：010
意见反馈截止时间为2016年9月7日。
中国保监会
2016年8月31日
国内系统重要性保险机构监管暂行办法（第二轮征求意见稿）
第一章
总则
第一条
（政策目标）为加强对国内系统重要性保险机构（Domestic
Insurer,以下简称D-SII）的监管，维护保险市场的安全稳定，根据《中华人民共和国保险法》，参照金融稳定理事会和国际保险监督官协会关于全球系统重要性保险机构的监管要求，制定本办法。
本办法是中国保险集团监管框架的重要组成部分。
第二条
（适用范围）本办法适用于经中国保险监督管理委员会（以下简称中国保监会）认定的国内系统重要性保险机构。
第三条
（定义）本办法所称D-SII是指由于规模、公司治理、外部关联性、资产变现和可替代性等因素，一旦发生重大风险事件导致难以持续经营，可能引发系统性风险的保险机构。
本办法所称保险机构是指中国保监会批准设立，并依法注册的保险集团（控股）公司、保险公司、再保险公司。
本办法所称系统性风险是指由于单个或多个保险机构的内部因素、保险市场和保险业外部的不确定性因素，导致保险机构发生重大风险事件并难以维持经营，进而引发保险系统发生剧烈波动或危机，甚至将其负面效应传染至金融体系和实体经济，最终造成重大不利影响的风险。
第四条
（监管职责）中国保监会根据法律、行政法规和国务院授权，对D-SII进行监督管理。
中国保监会在现有监管规定基础上，结合保险业发展实际，制定D-SII评估方法，认定D-SII名单，并提出额外监管要求。
第二章
监管要素
第一节
公司治理
第五条
（目标和原则）D-SII应在现有公司治理监管要求基础上，进一步建立有效的、覆盖D-SII整体的治理架构。D-SII应加强自身管理，提高管理的统一性、有效性和透明度，降低由于公司治理不完善引发的系统性风险。
第六条
（组织结构）D-SII应对董事会、监事会、高级管理层职责权限做出清晰界定，明确各级机构及其职能部门的职责，确保建立有效的决策、约束和执行机制。
第七条
（董事会）D-SII董事会应履行以下职责：
（一）制定符合D-SII业务特点和监管要求的整体发展战略；
（二）审批本办法要求制定的相关风险管理计划，包括系统性风险管理计划、流动性风险管理计划、恢复计划和处置计划等；
（三）了解自身及行业系统性风险水平，督促系统性风险管理政策、相关风险管理计划的执行；
（四）审批D-SII其他相关事项。
第八条
（董事会专业委员会）D-SII应在董事会下设立或指定专业委员会，监督管理层对系统性风险的管理和控制，对D-SII相关重大事项进行审议并向董事会提出意见和建议。
第九条
（监事会）D-SII监事会是D-SII的内部监督机构，有权了解D-SII治理情况，监督董事会对D-SII相关职责的落实情况。
第十条
（高级管理层）D-SII高级管理层负责执行董事会批准的各项政策，建立系统性风险管理体系，完善D-SII组织架构、全面风险管理架构和内部风险隔离机制，负责与中国保监会等监管机构进行沟通，制定正常情景和压力情景下的系统性风险管理措施，确保本办法的各项要求得到落实。
第十一条
（高级管理层专业委员会）高级管理层可以设立或指定专业委员会，建立跨部门的工作协调机制，确保D-SII工作能够在不同部门之间协同开展。
第十二条
（职能部门）D-SII应设立或指定专门的职能部门总体统筹协调，推动相关风险管理计划的制定和实施，组织统一的数据收集和报送工作，开展内部培训和宣导等，以确保本办法要求的各项工作得到全面执行。
第二节 并表风险管理
第十三条
（定义）本办法所称并表风险管理，是指D-SII对其整体的公司治理、资本、风险和财务等进行全面和持续的管控，并有效识别、计量、监测和控制整体系统性风险状况。
第十四条
（要求）D-SII应按照保险机构现行风险管理监管要求，建立全面风险管理体系，包括但不限于：
（一）独立的风险管理架构；
（二）风险管理战略；
（三）风险管理政策；
（四）风险管理流程；
（五）风险管理计量工具；
（六）风险管理报告体系；
（七）风险管理信息系统等。
第十五条
（重点关注风险管理领域）D-SII还应重点关注以下风险管理领域：
（一）风险偏好体系；
（二）集中管控体系；
（三）风险隔离机制；
（四）集中度风险管理机制；
（五）资产变现风险管理机制；
（六）外部关联性风险管理机制；
（七）压力测试。
第十六条
（风险偏好体系）D-SII应本着审慎负责的态度，逐步建立符合自身发展战略的风险偏好体系，通过风险偏好形成机制、传导机制和跟踪调整机制，将风险管理嵌入D-SII经营管理流程中。
第十七条
（集中管控体系）D-SII应建立与其自身风险特征、经营环境相适应的组织架构，明确职能分工、汇报路线和考核机制。
D-SII应设立或指定相关独立的职能部门统筹开展风险管控、风险资本规划和偿付能力评估等工作，发挥风险资本约束机制，实现D-SII对其附属机构在不同维度的集中有效管控。
第十八条
（风险隔离机制）D-SII应在业务经营、资金管理、人员管理、信息系统等方面建立有效的管理和隔离机制，建立完善的“防火墙”制度，防范重大风险通过内部交易或者关联交易等方式传递和放大。
第十九条
（集中度风险管理机制）D-SII应制定完善的集中度风险管理政策和制度，统一管理D-SII可能发生的集中度风险，包括交易对手集中风险、地区集中风险、行业集中风险、产品集中风险等，强化集中度风险的识别、计量、监测和报告机制，以防范风险过度集中对D-SII产生重大不利影响。
第二十条
（资产变现及流动性风险管理机制）D-SII应建立资产变现及流动性风险管理机制，制定相应的风险管理制度和风险缓释措施，避免因资产变现引发的市场交易价格剧烈波动以及对其他市场参与者造成的重大不利影响。
第二十一条
（外部关联性风险管理机制）D-SII应关注自身业务与金融市场、交易对手之间的关联性，防范重大风险在自身与交易对手和金融市场之间的传递和放大。
第二十二条
（压力测试）D-SII应进行与其风险状况相适应的、有前瞻性的压力测试，分析压力情景下的风险状况和损失吸收能力，并制定相应的风险缓释方案，同时利用压力测试结果来制定恢复和处置计划的触发机制。
第三节 系统性风险管理计划
第二十三条
（要求）D-SII应加强系统性风险管理，有效识别和评估系统性风险，明确针对系统性风险的应对策略，通过加强自身管理、建立有效隔离机制、强化资本约束等措施，降低其系统性风险。
D-SII应按照本办法要求以及自身系统性风险状况制定系统性风险管理计划。
第二十四条
（要求）系统性风险管理计划应包括但不限于以下内容：
（一）对系统性风险的全面识别和评估；
（二）现有D-SII全面风险管理体系以及内部控制体系在控制和缓释系统性风险方面的有效性；
（三）提出进一步管理、避免、减少其系统性风险的详细措施；
（四）系统性风险管理计划实施时间表。
D-SII应按照本办法要求向中国保监会提交系统性风险管理计划，并根据中国保监会的意见修订和组织实施。
第二十五条
（更新）D-SII应每年更新系统性风险管理计划，并将更新结果报送中国保监会。
第四节 流动性风险管理计划
第二十六条
（要求）D-SII应加强流动性风险管理，预防或应对因无法及时获得充足资金或无法及时以合理成本获得充足资金以支付到期债务或履行其他支付义务的风险。
D-SII应按照本办法要求以及自身流动性风险状况制定流动性风险管理计划。
第二十七条
（要求）流动性风险管理计划中应包括但不限于以下内容：
（一）流动性风险管理策略；
（二）流动性风险管理架构；
（三）流动性风险的识别、评估、监测、缓释、报告流程和机制；
（四）流动性风险应急计划。
D-SII应按照本办法要求向中国保监会提交流动性风险管理计划，并根据中国保监会的意见修订和组织实施。
第二十八条
（更新）D-SII应每年更新流动性风险管理计划，并将更新结果报送中国保监会。
第五节 恢复计划
第二十九条
（要求）恢复计划是指D-SII基于现有风险管理体系制定的风险管理计划，确保在极端压力情景下，指导其依靠自身能力恢复正常运营，维护金融保险体系的稳定。
D-SII应按照本办法要求和自身风险状况制定恢复计划。
第三十条
（要求）恢复计划应包括但不限于以下内容：
（一）内部危机管理小组的职责和权限；
（二）执行恢复计划的组织架构；
（三）关键要素的识别和阐述；
（四）恢复情景的设计和分析；
（五）定性和定量的触发机制；
（六）具体实施方案、可行性分析、执行障碍和改进建议。
D-SII应按照本办法要求向中国保监会提交恢复计划，并根据中国保监会的意见修订和组织实施。
第三十一条
（更新）D-SII应每年更新恢复计划，并将更新结果报送中国保监会。
第六节 处置计划
第三十二条
（定义和目标）处置计划是指D-SII协助有权处置机构通过预先制定的处置策略和处置执行方案，确保D-SII在无法持续经营或陷于实质性财务困境或经营失败情况下，能够得到有序和有效的处置，并在处置过程中有效维持特定关键功能的持续运营，避免引发系统性风险。
D-SII应按照本办法要求和自身风险状况制定处置计划。
第三十三条
（要求）D-SII处置计划应包括但不限于以下内容：
（一）实质性财务困境或经营失败的判断标准；
（二）制定合理的处置策略；
（三）为确保顺利处置所需要的关于D-SII组织架构、法律、财务、业务信息；
（四）具体实施方案、可行性分析、执行障碍和改进建议；
（五）信息系统的评估。
D-SII按照本办法要求向中国保监会提交处置计划，并根据中国保监会的意见修订和组织实施。
第三十四条
（更新）
D-SII应每年更新处置计划，并将更新结果报送中国保监会。
第三章 监管与信息披露
第三十五条
（D-SII评定）中国保监会根据本办法和有关监管规定，建立D-SII评定机制，制定D-SII评定标准，每年评定和更新D-SII名单，具体评定办法由中国保监会另行制定。
第三十六条
（检查评估）中国保监会对D-SII风险状况、落实本办法情况、相关风险管理计划制定和实施情况等进行检查和评估，并将评估结果作为给予监管便利或实施监管措施的重要依据。
第三十七条
（监管协调）中国保监会作为D-SII的主监管机构，牵头建立危机管理领导小组，必要时可邀请中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等其他相关机构共同开展可处置性评估、采取相应的监管与处置措施。
第三十八条
（监管措施）中国保监会对未有效执行本办法和相关政策指引，以及未有效建立和执行相关风险管理计划的D-SII，可以要求其进行整改，并在必要时依法采取相应的监管措施。
第三十九条
（监管措施）中国保监会有权根据D-SII的风险状况和风险管理情况对D-SII提出额外的资本要求，使D-SII拥有更高的损失吸收能力，额外资本要求由中国保监会另行制定。
第四十条
（监管措施）中国保监会有权根据国内保险业系统性风险水平变化和监管需要，针对系统性风险管理计划、流动性风险管理计划、恢复计划和处置计划等提出新的标准和要求，并要求D-SII进行修订。
第四十一条
（国际监管沟通）中国保监会加强与国际监管组织和境外监管机构的沟通协调，建立健全合作机制，加强对D-SII境外机构的监管。
第四十二条
（监管报送）D-SII应定期向中国保监会报送本办法要求的各项风险管理计划和相关材料,
包括并不限于系统性风险管理计划、流动性风险管理计划、恢复计划和处置计划、评定D-SII所需数据和资料。
第四十三条
（公众披露）中国保监会每年定期向社会公布D-SII名单。
第四章 附则
第四十四条
（参照适用）对于国际保险监督官协会认定的全球系统重要性保险机构在中国境内设立的保险机构，中国保监会可以参照本办法提出相应的监管要求。
第四十五条
（解释权）本办法由中国保监会负责解释和修订。
第四十六条
（生效日期）本办法自【】年【】月【】日起施行。